Cet article vous présente une sélection de 5 des meilleurs livres d’économétrie.
1. Introduction à l’économétrie – Une approche moderne (Jeffrey Wooldridge)
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d’introduction, dans sa seconde édition, réussit l’exploit de simplifier la présentation de l’économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universitaire.
Les méthodes économétriques sont présentées avec l’objectif de répondre à des questions pratiques liées à l’analyse du comportement des agents économiques, l’évaluation de politiques publiques ou la réalisation de prévisions.
Devenu une référence dans le monde anglo-saxon, cet ouvrage permet de comprendre et d’interpréter les hypothèses d’un modèle à la lumière de nombreuses applications empiriques.
L’ouvrage distingue clairement le type de données analysées. Non seulement, il couvre les données en coupe transversale et les séries chronologiques, mais il aborde également les données de panel dont l’utilisation est devenue très fréquente aujourd’hui.
Ce livre offre également une introduction aux modèles à variable dépendante limitée qui sont d’une grande utilité en économie appliquée et en gestion.
Chaque chapitre contient un large éventail d’exercices, dont un grand nombre repose sur l’utilisation de bases de données économiques disponibles sur le web. Le lecteur peut ainsi reproduire les nombreux exemples empiriques développés dans les chapitres de l’ouvrage et maîtriser toutes les étapes de la modélisation économétrique.
Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et professeurs de premier cycle universitaire, mais également les étudiants de Master et les praticiens de l’économie.
À propos de l’auteur
Jeffrey M. Wooldridge est professeur d’économie à l’Université d’état du Michigan (MSU) où il enseigne depuis 1991. De 1986 à 1991, il a été professeur d’économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Il a obtenu sa licence en économie et informatique à l’Université de Californie à Berkeley en 1982, et sa thèse de doctorat en économie à l’Université de Californie à San Diego en 1986.
Le professeur Wooldridge a publié de nombreux articles dans des revues de renommée internationale, ainsi que plusieurs livres.
2. Économétrie – Cours et exercices corrigés (Régis Bourbonnais)
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Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d’une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l’économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique.
Nous abordons :
- les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
- les différents tests statistiques issus de l’économétrie ;
- une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
- la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
- la cointégration et le modèle à correction d’erreur ;
- l’économétrie des variables qualitatives ;
- l’économétrie des données de panel.
L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont disponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.
À propos de l’auteur
Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l’Université Paris-Dauphine où il enseigne l’économétrie et l’analyse des séries temporelles.
3. Introduction à l’économétrie (Brigitte Dormont)
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Cette Introduction à l’économétrie est destinée aux étudiants des masters d’économie quantitative et d’économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d’acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances.
Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications.
L’estimation du modèle linéaire de base est tout d’abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes.
L’ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d’améliorer fortement l’analyse empirique
À propos de l’auteur
Brigitte Dormont est professeur de Sciences économiques à l’Université Paris Dauphine (LEGOS) et professeur invité à l’Université de Lausanne (IEMS)
4. Économétrie – Méthode et applications (Bruno Crépon, Nicolas Jacquemet)
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Ce manuel offre une présentation complète et approfondie des techniques économétriques les plus utilisées dans la pratique, allant du modèle linéaire et ses extensions aux techniques non linéaires de traitement des données discrètes et censurées.
Cette deuxième édition, entièrement revue, corrigée et mise à jour, offre une présentation complète et approfondie des techniques économétriques les plus utilisées dans la pratique, allant du modèle linéaire et ses extensions, aux techniques non linéaires de traitement des données discrètes et censurées. Une annexe fournit l’ensemble des éléments de rappel d’algèbre linéaire et de statistiques nécessaires.
Une attention particulière est en outre consacrée aux outils d’évaluation des politiques publiques : évaluations randomisées, estimateurs par différence, méthodes de score. Les techniques qui sont présentées sont systématiquement illustrées par des exemples sur données réelles ou la présentation de travaux de recherche consacrés à l’évaluation des politiques publiques (économie du travail, économie industrielle, etc.).
Le parti pris de cet ouvrage est de placer les problèmes d’identification au centre de la démarche économétrique. La présentation met l’accent sur le lien entre la modélisation théorique, la spécification économétrique et la nature des données.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants de fin de premier cycle ou de deuxième cycle en économie, gestion ou école de commerce, mais aussi aux professionnels souhaitant approfondir leur connaissance des techniques mobilisées dans l’utilisation de l’économétrie à des fins d’évaluation.
À propos de l’auteur
Bruno Crépon est administrateur de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et membre du Département de la Recherche du Centre de Recherche en Économie et Statistiques (CREST).
Nicolas Jacquemet est Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’École d’Économie de Paris, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne. Il enseigne l’économétrie et l’économie expérimentale, et dirige le Master Économie et Psychologie des universités Paris 1 et Paris Descartes.
5. Économétrie (William Greene, Théophile Azomahou, Phu Nguyen Van)
Indispensable à tous les étudiants en économétrie, le livre de William Greene est à la fois un manuel d’initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline. Il part des concepts fondamentaux avant de développer des sujets de plus en plus techniques.
Le livre comprend deux grandes parties :
- Les différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple aux modèles les plus évolués : modèles de régression multiple, de régression généralisée, de régression non linéaire, de données de panel, etc.
- Les différentes approches de la théorie de l’estimation. Les derniers chapitres de cette partie s’ouvrent sur les grands thèmes actuels de l’économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
En s’appuyant sur une approche claire de la théorie, en illustrant celle-ci d’exemples concrets, William Greene amène le lecteur à la pratique de l’économétrie. Les exercices en fin de chapitre favorisent la mise en application des théories développées.
Deux types d’exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, fondés sur des exemples issus de la théorie économique et dont l’objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Le manuel peut être lu à deux niveaux. D’une part, il permet de maîtriser la discipline de façon graduelle et particulièrement efficace. D’autre part, il propose au lecteur averti les nombreuses méthodes possibles pour chaque concept et les justifications théoriques sous-jacentes.
Ce livre s’adresse donc à la fois aux théoriciens et aux praticiens de l’économétrie. Il constituera également un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Cette nouvelle édition comprend de nombreux changements, liés aux évolutions récentes de la discipline.
À propos de l’auteur
William Greene est professeur d’économie à l’école de management de l’université de New York. Il enseigne l’économétrie, la microéconomie et la macroéconomie. Il a précédemment occupé les postes de directeur des études doctorales (Stern School of Business : 1989-1995), de professeur d’université au département d’économie (Stern School of Business : 1996-2001).
Egalement consultant auprès d’entreprises et d’institutions, il a publié de nombreux articles en économétrie théorique et appliquée. Il a par ailleurs mis au point plusieurs programmes pour des logiciels d’économétrie (LIMDEP, NLOGIT, ET).
